보험계리사는 복잡한 데이터를 분석하고 다양한 금융 상품의 리스크를 평가하는 전문가로서, 다양한 소프트웨어와 도구를 활용합니다. 이 글에서는 보험계리사가 주로 사용하는 소프트웨어와 도구를 소개하고, 각 도구의 특징과 활용 방안을 알아보겠습니다.
소프트웨어 도구
1.엑셀 (Microsoft Excel) – 보험계리사의 기본 도구
엑셀은 보험계리사에게 가장 기본적이면서도 필수적인 도구입니다.
사용 목적
- 데이터 정리, 분석, 시뮬레이션, 그래프 작성 등
- 보험료 계산, 준비금 산출, 손익 분석
주요 기능
- 수식 및 함수 (VLOOKUP, INDEX-MATCH, IF 등)
- 피벗 테이블을 활용한 데이터 요약
- Solver를 이용한 최적화 분석
- VBA(Visual Basic for Applications) 를 활용한 자동화
실무 적용 예시: 보험료 산출 및 손해율 분석을 위해 수천 개의 보험계약 데이터를 처리할 때 엑셀을 활용함.
특히 VBA를 사용하면 반복 작업을 자동화하여 업무 효율을 크게 향상할 수 있음.
2. R과 파이썬 (R & Python) – 데이터 분석 및 머신러닝
최근 보험계리사들은 통계 분석 및 머신러닝을 위해 R과 파이썬을 적극적으로 활용하고 있습니다.
R의 특징 및 활용
- 통계 분석 및 데이터 시각화에 강점
- 보험 위험 분석, 생명표 작성, 손해율 예측 등에 활용
- 대표적인 라이브러리: ggplot2(시각화), dplyr(데이터 처리), actuar(보험수학)
파이썬의 특징 및 활용
- 데이터 분석부터 머신러닝까지 광범위한 활용 가능
- 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반 리스크 평가 모델 개발
실무 적용 예시: 보험 가입자의 건강 데이터를 분석하여 사망률 예측 모델을 개발하거나, AI 기반 언더라이팅(Underwriting) 시스템 구축에 사용됨.
3. SAS – 보험사에서 널리 활용되는 통계 소프트웨어
주요 기능
- 대규모 데이터 관리 및 통계 분석
- IFRS 17, Solvency II 등 규제 보고용 데이터 분석
- 사기 탐지(Fraud Detection) 및 리스크 모델링
실무 적용 예시:
보험사의 내부 시스템과 연동하여 계약별 리스크 분석 및 준비금 산출을 수행.
특히, IFRS 17 등의 신회계기준을 준수하기 위한 리포팅에 필수적.
4. Prophet – 보험상품 및 리스크 분석 소프트웨어
Prophet은 생명보험 및 연금 상품의 현금흐름 분석과 리스크 평가에 특화된 소프트웨어입니다.
주요 기능:
- Actuarial model 구축 및 시뮬레이션 수행
- 보험상품의 수익성 분석 및 준비금 산출
- IFRS 17 및 Solvency II 규제 대응
실무 적용 예시: 생명보험 상품의 보험료 조정 및 장기 리스크 관리에 사용되며,
특히 IFRS 17 기준에 맞춰 보험사의 자산·부채 평가(Asset Liability Management, ALM) 에 활용됨.
5. SQL
SQL(Structured Query Language)은 보험사의 대규모 데이터를 관리하고 분석하는 필수 도구입니다.
활용 목적:
- 보험 계약 데이터 및 클레임 데이터 분석
- 보험사의 데이터 웨어하우스(DW)에서 필요한 정보 추출
- 실시간 대시보드 및 보고서 작성
주요 기능:
- 데이터 조회(SELECT), 삽입(INSERT), 수정(UPDATE), 삭제(DELETE)
- 대규모 데이터를 효율적으로 처리하는 JOIN, GROUP BY, HAVING 등 활용
실무 적용 예시: 보험사의 대형 데이터베이스에서 특정 상품의 손해율 및 청구 패턴 분석을 수행할 때 사용됨.
6. 기타 특화 도구
- Moody’s Analytics: 경제 시나리오 생성 및 리스크 관리
- Tableau: 데이터 시각화 및 대시보드 작성
- MATLAB: 수치 해석 및 모델링
- Alteryx: 데이터 준비 및 분석 자동화
결론
보험계리사가 활용하는 소프트웨어와 도구는 업무 효율성을 극대화하고, 복잡한 문제를 효과적으로 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 초보자라면 엑셀과 같은 기본 도구부터 시작해 점차 R, 파이썬, SAS 등 고급 소프트웨어를 익히는 것을 추천합니다.
이 글이 보험계리사의 업무에 대한 이해를 돕고, 관련 도구를 배우는 데 도움이 되길 바랍니다.
보험계리사가 활용하는 소프트웨어와 도구는 업무 효율성을 극대화하고, 복잡한 보험 리스크를 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다.
초보자라면?
- 엑셀 & SQL: 기본적인 데이터 분석 능력 필수
- R & Python: 통계 분석 및 머신러닝 기초 학습
중급 이상이라면?
- SAS & Prophet: IFRS 17 및 리스크 분석 업무
- Tableau & Alteryx: 데이터 시각화 및 자동화
미래에는 AI와 클라우드 기술이 보험계리 업무의 핵심이 될 것으로 예상되므로, 이에 대한 지속적인 학습이 필요합니다!